Correlação do índice forex

Índice de Estabilidade de Correlação (CSI)
Forexhit orgulha-se de apresentar a nova medida de estabilidade de correlação entre pares de moedas - o Índice de Estabilidade de Correlação (CSI). O Índice de Estabilidade de Correlação foi projetado para ajudar os comerciantes de Forex a identificar rapidamente combinações de pares de moedas que tendem a exibir consistentemente certos níveis de correlação - alta, forte, média ou fraca.
O Índice de Estabilidade de Correlação combina a informação da tabela de correlação REL (que destaca as combinações de pares de moedas cujas curvas de correlação de fuga convergem) e a Calculadora de Correlação Trailing. Com efeito, o Índice de Estabilidade de Correlação é a medida de quão consistentemente as curvas de correlação das combinações de pares de moedas exibidas na tabela de correlação REL se aproximam umas das outras - como pode ser visto na Calculadora de Correlações Trailing. As combinações de pares de moedas da tabela REL são organizadas em grupos de correlação alta, forte, média ou fraca e classificadas com base no CSI (começando com o valor mais alto).
Nota: De particular interesse são as combinações de pares de moedas com o maior valor do Índice de Estabilidade de Correlação apresentando nível de correlação baixo ou alto. Os comerciantes de Forex que preferem diversificar suas carteiras de negociação forex talvez desejem selecionar as combinações de pares de moedas que são menos correlacionadas e possuem o índice de estabilidade de correlação mais alto. As combinações de pares de moedas com alto nível de correlação e CSI forte podem ser usadas para confirmar vários sinais técnicos (por exemplo, verificando falhas falsas de tendências, Elliott Wave completions).
Os valores do CSI são codificados por cores para facilitar a interpretação. Os valores REL são codificados na mesma cor que na tabela REL.

Correlação Forex.
As tabelas a seguir representam a correlação entre as diversas paridades do mercado cambial.
O coeficiente de correlação destaca a semelhança dos movimentos entre duas paridades.
Se a correlação for alta (acima de 80) e positiva, as moedas movem-se da mesma maneira. Se a correlação for alta (acima de 80) e negativa, as moedas se movem da maneira oposta. Se a correlação for baixa (abaixo de 60), as moedas não se movem da mesma maneira.
Por hora.
Diariamente.
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Diariamente.
A correlação das moedas permite uma melhor avaliação do risco de uma combinação de posições. Correlação mede o relacionamento existente entre dois pares de moedas. Por exemplo, ele nos permite saber se dois pares de moedas vão se mover de forma semelhante ou não.
Duas moedas correlacionadas terão um coeficiente próximo de 100 se elas se moverem na mesma direção e de -100 se elas se moverem em direções opostas. Uma correlação próxima a 0 mostra que os movimentos nos dois pares de moedas não estão relacionados.
Como é calculado?
O cálculo da correlação neste site usa a fórmula padrão conhecida como "Coeficiente de correlação de Pearson". O comprimento da série é dado pelo "Período Num" & quot; campo. Para mais informações sobre o cálculo, você pode visitar a página da Wikipedia: en. wikipedia / wiki / Correlation_and_dependence.
Como os dados são utilizados?
Gestão de riscos.
Pode ser importante saber se as posições abertas em uma carteira estão correlacionadas. Se você tem negociações abertas em três pares de moedas que estão fortemente correlacionadas (por exemplo, EURUSD, USDCHF e USDNOK), você deve antecipar o fato de que, se uma das posições atingir sua perda de parada, então as outras duas provavelmente também serão posições deficitárias. Neste caso, é importante ajustar o tamanho das posições para evitar uma perda séria.
Modificação do mercado.
Uma modificação da correlação, principalmente a longo prazo, pode demonstrar que o mercado está passando por uma mudança. Por exemplo, se EURUSD e GBPUSD estiverem fortemente correlacionados por vários meses e depois des-correlatos, isso pode ser um sinal de que o sentimento do mercado em relação ao EUR e / ou GBP está em processo de mudança; pode-se ver o início ou fim de uma tendência em uma das duas moedas.
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correlação do índice Forex
As moedas que devem mudar do mesmo modo são: EUR / USD e GBP / USD EUR / USD e NZD / USD USD / CHF e USD / JPY AUD / USD e GBP / USD AUD / USD e EUR / USD.
O ponto principal é detectar as situações quando, por exemplo, os pares de moeda EUR / USD e GBP / USD mover-se-ão uns contra os outros.
Ou, por exemplo, GBP / USD e USD / JPY se moverão da mesma maneira.
Você pode ler mais sobre negociação com nosso indicador de correlação e correlações comerciais em geral nas seguintes postagens de blog:

Usando correlações de moeda para sua vantagem.
Para ser um comerciante efetivo, é importante entender a sensibilidade do seu portfólio para a volatilidade do mercado. Isto é particularmente importante quando se comercializa Forex. Como as moedas são cotadas por pares, nenhum par negocia completamente independente dos outros. Uma vez que você está ciente dessas correlações e de como elas mudam, você pode usá-las para controlar a exposição do seu portfólio global. (Para um guia para todas as coisas forex, confira nosso recurso especial Investopedia: Forex.)
O motivo da interdependência dos pares de moeda é fácil de ver: se você negociasse a libra britânica contra o iene japonês (par GBP / JPY), por exemplo, você está negociando um derivado dos pares GBP / USD e USD / JPY ; portanto, o GBP / JPY deve ser um pouco correlacionado com um, se não ambos os outros pares de moedas. No entanto, a interdependência entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de serem em pares. Enquanto alguns pares de moedas se movem em conjunto, outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, que são, em essência, o resultado de forças mais complexas.
A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos. O coeficiente de correlação varia entre -1 e +1. Uma correlação de +1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção em 100% do tempo. Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100% do tempo. Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória.
Leitura da tabela de correspondência.
Com este conhecimento de correlações em mente, vejamos as seguintes tabelas, cada uma mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010.
A tabela superior acima mostra que, durante o mês de fevereiro (um mês), EUR / USD e GBP / USD apresentaram uma forte correlação positiva de 0,95. Isto implica que, quando o EUR / USD se manda, a GBP / USD também reagiu 95% do tempo. No entanto, nos últimos 6 meses, a correlação foi mais fraca (0,66), mas a longo prazo (1 ano), os dois pares de moedas ainda possuem uma forte correlação.
Em contrapartida, o EUR / USD e USD / CHF apresentaram uma correlação negativa quase perfeita de -1,00. Isso implica que 100% do tempo, quando o EUR / USD aumentou, o USD / CHF foi vendido. Essa relação ainda é verdadeira em períodos mais longos, pois os índices de correlação permanecem relativamente estáveis.
No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis. Pegue USD / CAD e USD / CHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlação positiva ao longo do ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por vários motivos, incluindo o aumento dos preços do petróleo e o falhanço do Banco do Canadá. (Para mais, consulte Usando Paridade de Taxa de Juros para Negociar Forex.)
É claro, então, que as correlações mudam, o que torna mais importante o acompanhamento da mudança de correlações. Sentimento e fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar em uma base diária. As fortes correlações de hoje podem não estar alinhadas com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas. É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses também é muito importante. Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre a relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, o que tende a ser mais preciso. As correlações mudam por uma variedade de razões, as mais comuns entre as quais incluem políticas monetárias divergentes, a sensibilidade de um certo par de divisas aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos.
Aqui está uma tabela que mostra as correlações de fim de semana de seis meses que o EUR / USD compartilha com outros pares:
Calculando correlações você mesmo.
A melhor maneira de manter a corrente na direção e força de seus pares de correlação é calcular você mesmo. Isso pode parecer difícil, mas na verdade é bastante simples.
Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha eletrônica, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes de gráficos (mesmo alguns gratuitos) permitem que você baixe os preços históricos diários da moeda, que você pode transportar para o Excel. No Excel, use apenas a função de correlação, que é = CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de arranque de um ano, seis, três e um mês fornecem a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo; no entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras você deseja analisar.
Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo:
1. Obter os dados de preços para seus dois pares de moedas; dizem que são GBP / USD e USD / JPY.
2. Faça duas colunas individuais, cada uma delas com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os preços diários passados ​​que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está analisando.
3. Na parte inferior da uma das colunas, em um espaço vazio, digite = CORREL (
4. Destaque todos os dados em uma das colunas de preços; Você deve obter uma variedade de células na caixa da fórmula.
5. Digite a vírgula.
6. Repita as etapas 3-5 para a outra moeda.
7. Feche a fórmula para que ela pareça = CORREL (A1: A50, B1: B50)
8. O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas.
Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizar uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês geralmente é uma boa idéia.
Como usá-lo para gerenciar a exposição.
Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de examinar como usá-las para sua vantagem.
Em primeiro lugar, eles podem ajudá-lo a evitar a entrada em duas posições que se cancelam mutuamente, por exemplo, sabendo que o EUR / USD e USD / CHF se movem em direções opostas quase 100% do tempo, você veria que ter um portfólio de longo EUR / USD e USD / CHF longo é o mesmo que ter praticamente nenhuma posição - isso é verdade porque, como indica a correlação, quando o EUR / USD se manda, o USD / CHF será submetido. Por outro lado, a retenção de EUR / USD e AUD / USD ou NZD / USD longo é semelhante ao dobro na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes. (Saiba mais no Forex: vadiar no mercado de moedas.)
A diversificação é outro fator a considerar. Uma vez que a correlação EUR / USD e AUD / USD não é tradicionalmente 100% positiva, os comerciantes podem usar estes dois pares para diversificar seu risco de forma alguma enquanto mantêm uma visão direcional do núcleo. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no USD, o comerciante, em vez de comprar dois lotes do EUR / USD, pode comprar um lote do EUR / USD e um lote do AUD / USD. A correlação imperfeita entre os dois pares de moedas diferentes permite uma maior diversificação e um risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes preconceitos de política monetária, portanto, no caso de uma manifestação de dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro, ou vice-versa.
Um comerciante pode usar também diferentes valores de pip ou ponto para sua vantagem. Vamos considerar o EUR / USD e USD / CHF mais uma vez. Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um movimento de pip no EUR / USD é de US $ 10 para um monte de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento de pip em USD / CHF é de US $ 9,24 para o mesmo número de unidades. Isso implica que os comerciantes podem usar USD / CHF para proteger a exposição EUR / USD.
Veja como funcionaria o hedge: diga que um comerciante tinha um portfólio de um lote de EUR / USD de 100.000 unidades e um USD USD / CHF curto de 100.000 unidades. Quando o EUR / USD aumenta em dez pips ou pontos, o comerciante descerá $ 100 no cargo. No entanto, uma vez que o USDCHF se move em frente ao EUR / USD, a posição curta de USD / CHF seria rentável, provavelmente se aproximando de dez pips acima, acima de $ 92.40. Isso transformaria a perda líquida do portfólio em - $ 7.60 em vez de - $ 100. Claro, essa cobertura também significa lucros menores no caso de uma forte redução de EUR / USD, mas, no pior caso, as perdas se tornam relativamente menores.
Para ser um comerciante efetivo, é importante entender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros, para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição. Alguns pares de moedas se movem em conjunto entre si, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlação da moeda ajuda os comerciantes a gerenciar suas carteiras de forma mais apropriada. Independentemente da sua estratégia de negociação e se você está procurando diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências em mudança. (Para mais, confira nosso Tutorial Forex.)

USDJPY e correlação de índices de ações.
Correlação entre USDJPY e índices de ações dos EUA.
Correlação entre USDJPY e índices de ações.
Historicamente, os índices americanos (S & amp; P 500, DJIA, NASDAQ) estão negociando na mesma direção com USD / JPY (o dólar americano contra o iene japonês).
Em geral, uma correlação entre duas variáveis ​​expressa uma relação média que é apoiada com dados históricos. O coeficiente de correlação recebe valores entre -1,0 e +1,0, o que significa:
+1.0 é a correlação perfeita que reflete movimentos / direções idênticos.
-1,0 é o coeficiente negativo perfeito que reflete direções opostas idênticas.
Coeficiente de correlação do dólar norte-americano.
Ao comparar o USDX (US Dollar Index) contra a Dow Jones industrial nos últimos 20 anos, obtemos um coeficiente de correlação em torno de +0,35. Essa relação positiva (+) significa que o dólar americano e DJIA se movem geralmente na mesma direção. Por outro lado, como o coeficiente de correlação é de apenas 0,35, apenas 35% de todos os movimentos de DJIA estão ligados aos movimentos do dólar norte-americano.
Há uma boa razão para isso.
À medida que a demanda por ações americanas aumenta, a demanda por dólares também aumenta, como dólares americanos são necessários para que as ações dos EUA sejam compradas. Abaixo, vamos ver por que o par Forex USDJPY está mais correlacionado com as ações dos EUA do que qualquer outro par.
USDJPY e American Stock Indices Relationship.
A correlação entre índices americanos eo dólar dos EUA é tão poderosa que alguns investidores vêem a Dow Jones Industrial como um indicador de sentimento do mercado USD.
Esse relacionamento pode ser explicado, e aqui é como.
Quando os investidores querem comprar ações dos EUA, eles tendem a emprestar dinheiro em moedas de baixa taxa de juros, como é o iene japonês. O iene japonês eo franco suíço são perfeitos para esse trabalho. Então, vejamos um exemplo mais próximo dessa transação:
(1) Os investidores se sentem otimistas sobre o mercado, então eles emprestam dinheiro para comprar ações. Eles emprestam dinheiro em ienes japoneses, pois o iene oferece taxas de juros tradicionalmente muito baixas. Depois de emprestarem em Yen, eles mudam esse dinheiro para US Dollars para comprar estoques dos EUA. Portanto, eles compram dólares americanos hoje e pagam esse dinheiro no iene japonês no futuro. Essa transação está aumentando o USDJPY.
(2) Os investidores agora se sentem em baixa no mercado para que eles desejem vender ações. Eles estão vendendo os estoques que compraram antes em Dólares dos EUA e pagam o dinheiro que eles emprestaram em ienes japoneses. Portanto, eles trocam dólares americanos para pagar o iene. Essa transação está pressionando USDJPY mais baixo.
Observe que, à medida que a arbitragem financeira se envolve, o processo acima é acelerado e acontece muito rapidamente. Assim, a arbitragem cria uma correlação direta entre o USDJPY e as ações americanas.
Gráfico: Uma incrível correlação intradía que ocorreu no início de janeiro de 2016.
USDJPY e NIKKEI.
É interessante que, antes das crises de 2007, USDJPY e Nikkei fossem inversamente correlacionadas. Após 2007, os mercados de ações globais operam como um conjunto comum de riscos e oportunidades, portanto, o Nikkei está correlacionado ao DJIA, que por sua vez está correlacionado com o USDJPY. Portanto, após 2007, Nikkei e USDJPY estão positivamente correlacionados.
A correlação entre Dow Jones Industrial e USDJPY é forte, mas a relação entre ações e moedas é um pouco mais complicada. Essa relação pode mudar de tempos em tempos, dependendo de várias variáveis, incluindo o nível de taxas de juros, ganhos corporativos, condições globais, etc. Como você pode ver no gráfico a seguir, há períodos longos quando USDJPY e Dow Jones estão se movendo no mesmo direção, mas também períodos de tempo menores quando se movem em direções opostas.
Gráfico: correlação histórica entre USDJPY e Dow Jones Industrial.
Fonte: ForexExperts, Google Finance.
■ Correlação entre USDJPY e Dow Jones Industrial.
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Índice de moedas.
O índice de moeda representa a evolução de uma moeda em relação a todo o forex. O índice é a média de uma moeda em comparação com outras. A representação do gráfico facilita a visualização das tendências por moeda.
O índice de moeda representa a mudança em uma moeda por referência a todas as outras moedas estrangeiras. O índice é calculado tomando a média das variações em uma moeda por referência aos demais. Representado em forma gráfica, permite uma visualização fácil das tendências individuais em cada moeda.
Para qual propósito?
Para filtrar os pares de moedas correntes.
Um par de moedas está tendendo quando o valor de uma das duas moedas aumenta em relação ao outro. Tomemos o exemplo do Euro Dólar (EURUSD); se o EURUSD subir, isso significa que o euro é apreciado por referência ao dólar. No entanto, não temos nenhuma informação sobre as alterações no dólar ou no euro, tomadas de forma independente.
O euro-dólar pode subir:
se o dólar cair e o euro subir ou se o dólar cair e o euro estagnar ou se o euro subir e o dólar estagnar ou mesmo se o euro subir e o dólar subir menos fortemente.
O resultado de cada uma dessas configurações é um aumento no EURUSD. Agora, a tendência mais interessante será quando o euro e o dólar estão em tendências opostas porque, neste caso, o movimento do par de moedas será criado pela variação combinada das duas moedas.
Como é calculado?
O índice das moedas é uma média aritmética simples da variação em cada par. Para cada índice, corrigimos o valor 100 em 1 de janeiro de 2000.
Vamos calcular o índice do dólar (USD) em 1 de janeiro de 2014.
Valor em 1 de janeiro de 2000.
Valor em 1 de janeiro de 2014.
* Observe que certas paridades são revertidas por referência ao que normalmente é usado. Por exemplo, tomamos a taxa do USDEUR em vez do EURUSD.
A média das variações é de -22,72%. O índice USD em 1 de janeiro de 2014 é, portanto, 100 - 22,14% = 77,86.
Ferramentas de negociação.
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